標籤: Python程式交易

上一篇【程式交易系列】#4 用Python進行回測使用了基本的回測架構來回測一個均線交叉策略，就如之前所提到的架構圖，我們目前仍在處理靜態的白色虛線框內，未來進行程式交易事業所花的時間一定還是這個區塊比較大，因為你要一直設計策略然後測試修改 […]

這篇文章將會按照上一篇【程式交易系列】#3 回測(Backtesting)的架構來實作，讓大家可以透過Python程式碼能又更具體的感受。 抓取資料 先利用我們在【網路爬蟲】臺灣證券交易所歷史資料教學(2)的爬蟲方法將股價資料抓下來，並存成 […]

回測就是利用歷史資料去驗證你的交易策略是否有效，你可能都想過一些交易策略，像是均線交叉買進或是布林軌道跌破反向買進等策略，圖形上看起來會賺錢，但能否在長期下還能有正的利潤呢？也許我們就能夠利用歷史資料來驗證看看，換成財務工程的語言，這個叫做 […]

量化交易(Quantitative Trading)同時具有幾個同義詞，像是計量交易、程式交易(Programming Trading)和演算法交易(Algorithmic Trading)，其實意義都是相同的，以客觀且科學化的方式計算相關 […]