【金融市場】股市偏態增加最重要的三個原因
偏態(Skew)這個詞有學過統計的人應該不陌生，換在金融市場的語言就是「大漲大跌的機率比常態分配(Normal Distribution)機率還高」，也就是一般所說的黑天鵝效應，看到黑天鵝的機率比我們想像的還要高，黑天鵝效應發生時通常會出現 […]
標籤: 選擇權
【金融市場】恐慌指數(Volatility Index, VIX)
相信「恐慌指數」這個名詞大家一定常常在財金媒體上聽到，大家也都知道這個叫做VIX指數，但是大部份的人了解的僅是皮毛，讓過去擔任過選擇權交易員的我來幫大家解析所謂的恐慌指數吧！ 金融直覺「你什麼時候會想去買選擇權呢？」 你感受得到波動嗎？近期 […]
燒腦課程：Python X 選擇權線上課程開課心得
過去幾個月跟HiSKIO合作開設了第一堂線上課程「Python X 選擇權｜散戶看不懂的進階交易操作」，這是一堂選擇權理論與Python應用結合的一門課程，將帶給大家在法人交易室中會使用的分析方式，內容屬於比較進階，開設一門完整領域應用的線 […]
Python財金應用：Black-Scholes選擇權訂價模型(1)
經典的量化金融案例，也是每天在交易室會碰到無數次的內容，推導Black-Scholes formula就不是本篇的重點，有興趣我會在文章最底下附上推薦書單。 選擇權(Options)就是在未來某個時點可用某個價格買進或賣出標的資產的權利，投 […]