【程式交易系列】#2 什麼是量化交易(Quantitative Trading)？
量化交易(Quantitative Trading)同時具有幾個同義詞，像是計量交易、程式交易(Programming Trading)和演算法交易(Algorithmic Trading)，其實意義都是相同的，以客觀且科學化的方式計算相關 […]
【程式交易系列】#1 程式交易的歷史發展
一開始就講交易策略未免太俗氣，既然是系列文章就有辦法講的細一點，讓大家從頭透徹了解這個技術，首先來講歷史上的程式交易發展，瞭解一下前人最一開始是希望利用程式來幫助我們做什麼事情，我們也可以思考一下，來學習程式交易，你希望的到底是什麼？ 金融 […]
【程式交易】自建資料庫的三個優點
這個問題也是我在研發課程時一直被問到的問題，其他人的課都沒有弄到資料庫，為什麼你的要弄到資料庫，這樣學習門檻會很高，潛在的受眾群就會比較少，但是要建立一個資料驅動(Data-Driven)的金融研究與交易平台，資料庫是標配而不是選配，很多線 […]
【金融市場】如何在連假後預測台股的開盤漲跌幅？
在中秋連假前在臉書上發布了一則內容「連假後波動會變大」，應該說是星期一開盤跳空的機率相當大，出乎意料的是就在禮拜五Trump得了COVID-19，美國總統、第一夫人及部分的幕僚均確診，早不得晚不得，就要在與Joe Biden辯論後的幾天得， […]
【程式交易】為什麼你應該用Python做程式交易？
大家都在用MultiCharts，為什麼要選擇用Python呢？Python是一個自由度高，而且在開發效率與程式效能上取得一個完美均衡的一個程式語言，大家可能也會想要做程式交易要速度要快，是不是要去學C這類的語言呢？如果你不是資訊相關本科系 […]
【網路爬蟲】臺灣證券交易所歷史資料教學(2)
上一篇【網路爬蟲】臺灣證券交易所歷史資料教學(1) 提到如何從證交所網站剖析連接後，建立了抓取歷史股價的基本爬蟲，但是證交所網頁比較麻煩的地方在於每一次只能抓一個月的資料，所以必須要回溯過去撈取，再將資料拼湊起來。 創建日期序列 Outpu […]
【市場分析】空軍面臨雙「台」夾擊
雖然我這個Blog的主題是比較偏向Quant，但是我覺得還是有必要瞭解整個市場的結構與狀況，這些結構可能就是我們在操作某個量化策略失敗的主因，例如近期做空不大好做，可能只讓你爽了一天，隔天就吐回去了，主要就是兩個商品導致的： 新台幣 新台幣 […]
程式交易線上課程的亂象
近兩三年開始線上課程如雨後春筍般冒出來，尤其是以財金投資領域的為大宗，在這之前財金領域的大多會集中在CMoney理財寶上，作為線上銷售軟體與開設實體課程，但近期在線上課程上不斷地跑出新人，當然我也是其中一位。 程式交易 == 省時方便的賺錢 […]
【網路爬蟲】臺灣證券交易所歷史資料教學(1)
前面有提到網路爬蟲的優點與缺點，優點就是免錢，缺點就是資料格式可能會改變，需要花時間去維護，但是對於一些即時性沒有那麼強的資料，我們還是可以利用爬蟲來抓取資料，尤其是千百年格式不變的台灣各種交易所，爬取方式都相當容易，比較麻煩的就是要個別抓 […]
【金融市場】恐慌指數(Volatility Index, VIX)
相信「恐慌指數」這個名詞大家一定常常在財金媒體上聽到，大家也都知道這個叫做VIX指數，但是大部份的人了解的僅是皮毛，讓過去擔任過選擇權交易員的我來幫大家解析所謂的恐慌指數吧！ 金融直覺「你什麼時候會想去買選擇權呢？」 你感受得到波動嗎？近期 […]