分類: 財務工程
燒腦課程:Python X 選擇權線上課程開課心得
過去幾個月跟HiSKIO合作開設了第一堂線上課程「Python X 選擇權|散戶看不懂的進階交易操作」,這是一堂選擇權理論與Python應用結合的一門課程,將帶給大家在法人交易室中會使用的分析方式,內容屬於比較進階,開設一門完整領域應用的線 […]
如何用蒙地卡羅模擬股價?
上回我們使用最基本的亂數模擬器方法成功模擬出Mike Trout的上壘率,當抽取出來的亂數小於上壘率時,認定為上壘,而亂數大於上壘率時,則認定為出局,用簡單的大於和小於就可模擬出來的模型,股價模型就稍微複雜些了,基本款的股價路徑模型最少具有 […]
蒙地卡羅模擬法的棒球應用:Mike Trout打席模擬
來舉一個現實世界的案例,洛杉磯天使隊(Los Angeles Angels)的Mike Trout在最新球季的上壘率(On Base Percentage, OBP)為.461,位居大聯盟第一,緊追在後的是波士頓紅襪的Mookie Bett […]
有機率有模型就可模擬全世界:蒙地卡羅(Monte Carlo)
蒙地卡羅方法是由Von Neumann與Ulam提出以機率統計為概念的數值計算方法,Ulam的叔叔常常在摩納哥的蒙地卡羅賭場輸錢而命名。 蒙地卡羅方法(Monte Carlo method)是一種統計模擬的方法,以機率為基礎作為模擬現實的可 […]
Python財金應用:Black-Scholes選擇權訂價模型(1)
經典的量化金融案例,也是每天在交易室會碰到無數次的內容,推導Black-Scholes formula就不是本篇的重點,有興趣我會在文章最底下附上推薦書單。 選擇權(Options)就是在未來某個時點可用某個價格買進或賣出標的資產的權利,投 […]