金融資料API基本介紹
原物料課程算是我開始從事線上課程教學以來的第三堂課，自己仍持續增進金融交易與程式相關的內容給大家，這次花了不少時間完成了這個API的服務，將同學的不少痛點透過API來解決，例如抓取資料或轉換成pd.DataFrame這些東西，雖然課程中都可 […]
分類: 程式交易
何謂造市交易(Market Making)？
相信大家一定都有聽過造市(Market Making)，造市的功能主要為金融商品流動性，所以會在委買與委賣雙邊都進行掛單，當一般投資人希望買賣時，就可以盤面上的委託單進行下單，但是這種交易比較屬於特殊金融法人的高頻交易與策略，參與者多為自營 […]
台指期現貨價差套利策略
來分享一個大型法人很愛操作的台指期現貨價差套利策略，這種策略的資金使用量相當大，而且交易成本也相當可觀，所以大型法人相對於一般投資人較有優勢，雖然觀看這系列文章的朋友們大部分均是一般投資人，但我們還是要了解法人是怎麼操作的吧？最少在未來訊號 […]
【金融市場】股市偏態增加最重要的三個原因
偏態(Skew)這個詞有學過統計的人應該不陌生，換在金融市場的語言就是「大漲大跌的機率比常態分配(Normal Distribution)機率還高」，也就是一般所說的黑天鵝效應，看到黑天鵝的機率比我們想像的還要高，黑天鵝效應發生時通常會出現 […]
【程式交易系列】#5 從回測到自動交易
上一篇【程式交易系列】#4 用Python進行回測使用了基本的回測架構來回測一個均線交叉策略，就如之前所提到的架構圖，我們目前仍在處理靜態的白色虛線框內，未來進行程式交易事業所花的時間一定還是這個區塊比較大，因為你要一直設計策略然後測試修改 […]
【程式交易系列】#4 用Python進行回測
這篇文章將會按照上一篇【程式交易系列】#3 回測(Backtesting)的架構來實作，讓大家可以透過Python程式碼能又更具體的感受。 抓取資料 先利用我們在【網路爬蟲】臺灣證券交易所歷史資料教學(2)的爬蟲方法將股價資料抓下來，並存成 […]